R专家！
我使用以下代码创建了ARIMA模型，并且很难将预测值“差异化”到其原始值。您能否分享一些有关如何解决此类问题的见解？
test1<-ts(hc,start= c(2013,8), end=c(2018,9),frequency = 12)
TestLA<-window(test1,start=c(2013,8),end=c(2018,9),lambda=-0.999)
ARIMAtest5<-arima(TestLA,order=c(1,1,2))
predict<-forecast(ARIMAtest5,h=5)
在最后一步，预测变量将显示所有差异值。考虑到变化，我试图找到一种计算“无差异”预测的方法。
我尝试了另一种方法来解决该问题，方法是将“ d”保持为0。 使用“ auto.arima”功能来预测值，但它不起作用。
ARIMAtest5<-arima(TestLA,order=c(1,0,2))
ARIMAfit<-auto.arima(ARIMAtest5,d=1,approximation=FALSE,trace=FALSE)
predict<-forecast(ARIMAtest5,h=5)
非常感谢您的反馈！ ：）