Question

我正在通过使用R进行计量经济学入门（Heiss，第6版），并且使用plm软件包的一阶差分（“ fd”）模型遇到了障碍。这本书说lm模型和plm模型（复制如下）应该产生相同的输出，但这不是我要得到的。

    library(plm); library(lmtest)
    data(crime2, package='wooldridge')

    crime2.p <- pdata.frame(crime2, index=46 )

    # manually calculate first differences:
    crime2.p$dcrmrte <- diff(crime2.p$crmrte)
    crime2.p$dunem   <- diff(crime2.p$unem)

    # Estimate FD model with lm on differenced data:
    coeftest( lm(dcrmrte~dunem, data=crime2.p) )

    # Estimate FD model with plm on original data:
    coeftest( plm(crmrte~unem, data=crime2.p, model="fd") )

我得到了lm模型但没有plm模型的“正确”输出。我在下面粘贴我的输出：

    > #estimate FD(first differences) model with lm on differentiated data:
    > coeftest(lm(dcrmrte~dunem,data=crime2.p))

    t test of coefficients:

                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
    (Intercept) 15.40220    4.70212  3.2756  0.00206 **
    dunem        2.21800    0.87787  2.5266  0.01519 * 
    ---
    Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

    > #estimate FD model with plm on original data
    > coeftest(plm(crmrte~unem,data=crime2.p,model="fd"))

    t test of coefficients:

          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
    unem -0.018094   0.608685 -0.0297   0.9764

我在做什么错？任何建议将不胜感激

利用R的PLM FD模型

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