Python-如何使用Scipy.Stats.Multivariate_Normal生成高斯随机向量

Question

我想做的与

相同

x = np.random.multivariate_normal(mean, cov, (n, 1))

其中平均值是一个长度为n的向量，而cov是一个nxn的正方形矩阵，但是使用scipy.stats.multivariate_normal代替

Answer 1

要从scipy.stats中的分布中采样，请使用.rvs方法。

示例：

>>> from scipy import stats
>>> 
>>> n = 3
>>> mn = np.random.random(n)
>>> cov = np.random.random((2*n, n)) - 0.5
>>> cov = cov.T@cov
>>> 
>>> frzn = stats.multivariate_normal(mn, cov)
>>> frzn
<scipy.stats._multivariate.multivariate_normal_frozen object at 0x7f156ea782b0>
>>> frzn.rvs(n)
array([[ 1.38391348,  0.65518546, -0.79541539],
       [ 0.36422157, -0.49308578,  0.94995824],
       [-0.73152442, -0.06003768, -0.28373662]])