扩展数据框上的Python Pandas线性回归

时间:2018-08-22 17:38:27

标签: pandas dataframe scipy

我有pandas数据框,并且有兴趣使用“价格”列上的扩展窗口获取线性回归结果。例如,获得前两个点的斜率和截距,然后获得前3个点的斜率和截距,然后是前4个,前5个,依此类推。然后,在回归线上获取特定数据窗口的值。

Ticker  Date          Price     
SPY     2017-05-31    244.24
        2017-06-15    241.35
        2017-06-30    245.56
        2017-07-15    246.91
        2017-07-31    246.54
        2017-08-15    246.01
        2017-08-31    250.09
        2017-09-15    251.23
        2017-09-30    254.95
        2017-10-15    256.75
Name: Price, dtype: float64

我正在尝试使用

from scipy import stats
test = df.Price.expanding(lambda x: x.stats.linregress(df.Price),min_periods = 2,center = False)

我收到以下错误,并且不知道是否可以在扩展窗口内调用线性回归。任何帮助将不胜感激!

  

TypeError:expanding()对于参数'min_periods'具有多个值

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