标签: r volatility
您知道如何使用GARCH模型进行数据生成过程以获取R的波动性吗?
w=0.0000041584 a=0.15683 b=0.80359 d=7.3125 rt=1 sigma<-numeric(500) sigma[1]=sqrt(w/(1-a-b)) for (i in 1:500) { z<-rt(100,5)/sqrt(d/(d-2)) l=z*sigma[i] sigma[i+1]=sqrt(w+a*l*l+b*sigma[i]*sigma[i]) }