python中的奇异频谱分析的多变量/多通道版本

Question

对于Python 3.6中的时间序列，我想以多变量方式使用奇异频谱分析（SSA）。但是，在将SSA重写为多版本（MSSA）时我陷入了困境，而且似乎找不到可以运行MSSA的程序包。

我正在使用SSA的大量资源：

https://www.kaggle.com/jdarcy/introducing-ssa-for-time-series-decomposition

https://github.com/aj-cloete/pySSA

我正在尝试将最后一个更改为多版本。

我的问题：

• 多元版本的轨迹矩阵应该是堆叠的汉克尔矩阵。我可以通过“ hstack”两个转置的汉克矩阵来实现这一点吗？

• 在分解阶段是否需要更改某些内容？

• 我如何知道哪些分解值属于哪个时间序列？

Answer 1

关于最后一个问题“我如何知道哪些分解值属于哪个时间序列？” -答案是设计上没有，因为MSSA会将多个时间序列分解为 common 组件。我建议您阅读this presentation，它提供了很好的介绍，也应该对您的实施有所帮助。

Answer 2

首先，https://www.kaggle.com/jdarcy/introducing-ssa-for-time-series-decomposition很棒，写得很好。

第二，我知道这不是您所提出的三个问题之一的明确答案，但是这里有一个MSSA python软件包： https://github.com/kieferk/pymssa

我不是作者，但是我已经开始使用该程序包，并且API和文档似乎都很可靠。回购似乎是在2019年1月创建的;提出此问题大约五个月后。