Question

奇异谱分析的热门程序在reconstruct time series from SSA上。

有些行要求用户输入矩阵。

% Step 3: Grouping    I=input('Choose the agrupation of components to
reconstruct the series in the form I=[i1,i2:ik,...,iL]  ')

用户应该在这里输入什么？

Answer 1

我不知道什么是agrupation意味着什么！？但是，该函数要求您选择哪些主要组件不会用于重建系列。

例如，如果使用SSA来消除时间序列：如果只有第一台PC包含重要趋势，那么将使用除PC1之外的所有PC重建去趋势时间序列（即添加PC 2：M，其中M为总维数）。

基本上，它会询问您希望从原始系列中减去哪些PC以便取消它。

为了更好的解释，我建议你阅读Vautard et al. (1992)的原始论文。第111页讨论了您的问题。

我希望有所帮助，

麦克