我想测试股票收益率的自相关性。特别是，我的数据集包含1到5天的收益，即第一天，然后是第一天到第二天（包括第一天），然后是第一天到第三天，第一天到第四天以及第一天到第五天，我有一个一些问题：
1）我应该使用每日收益，因为如果我使用例如5天的收益，则显然包括第一天到第四天。假设如果前4天的收益率为10％，那么第5天的收益率很可能接近10％。因此，如果我使用这些收益，我很可能会发现自相关（但如果我使用每日收益，则可能不存在）？
2）我可以通过减去相应的前一天来计算每日收益，还是应该使用某种几何替代方法，因此第5天的收益= 5dReturn-4dayreturn？