Question

我有以下样本数据并尝试从以下价格计算复合回报。

sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31", "2017-02-28", "2017-03-31", 
                                "2017-04-30", "2017-05-31", "2017-06-30"), 
                      stock = c("a", "a", "a","a", "a", "a"), 
                      Price = c(10, 11, 17, 12, 13, 14))

我使用Return.calculate包：

Return.calculate(sample_data$Price, method = "compound")

但是收到以下错误：

没有适用于'xtsAttributes＆lt; - '的方法适用于。的对象 “动物园”课程

Answer 1

您需要将数据作为xts对象传递。转换为xts时要小心，只包含数字变量 - reason here - 这就是为什么只能转换sample_data$Price

的原因

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)
sample_data$Date <- as.Date(sample_data$Date)
sample_data_xts <- xts(sample_data$Price, order.by = sample_data$Date) 

Return.calculate(sample_data_xts, method = "compound")

#                   [,1]
# 2017-01-31          NA
# 2017-02-28  0.09531018
# 2017-03-31  0.43531807
# 2017-04-30 -0.34830669
# 2017-05-31  0.08004271
# 2017-06-30  0.07410797

使用Return.Calculate函数对复合回报的价格

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