卡尔曼滤波器的大残数在线离群值检测

Question

我正在尝试在残差中找到异常值。如果残差幅度较小，则算法性能基本良好，但如果残差幅度较大，则算法性能较差。

 1) ^=〖(−())〗^ ^(−) (−()) - Chi-Square Test
    if the matrix 3x3 - degree of freedom is 4.
    ^ > 13.277

 2) Residual(i) > 3√(HP ^ + R) - Measurement Covariance Noise

 3) Residual(i) > 3-Sigma

我已经应用了三种算法来找到异常值。第一个是卡方检验，第二个是检查测量协方差噪声，第三个是3 sigma。

您能对算法提出任何建议吗？如果您有建议，我可以采用新方法吗？

Answer 1

第三种情况并非对所有情况都是正确的，因为如果残差很大，将会失败。第二个更稳定，因为它与测量噪声协方差有关，因此您的残差应根据测量协方差误差而变化。