R语言：增强的Dickey Fuller考试的结果是什么意思？

Question

我见过this，this和this，但没有一个人能正确解释R所显示的基本输出。另外，有关Dickey Fuller测试的其他一些问题甚至都没有得到答案，所以我在这里问。

例如：从this tutorial开始，它说原假设被拒绝，但是我在输出中看不到任何表明这一点的假设。如果我应该从p值中获取提示，那么我怎么知道p的截止极限是多少？

count_d1 = diff(deseasonal_cnt, differences = 1) 
plot(count_d1)
adf.test(count_d1, alternative = "stationary")

  

增强的Dickey-Fuller检验

     

数据：count_d1 Dickey-Fuller = -9.9255，滞后阶数= 8，p值= 0.01   替代假设：平稳

在其他教程中，我看到了这样的输出，它们通过查看adt.test输出来得出时间序列是固定的或非固定的结论，但是他们没有提及如何得出结论。

那么我怎么知道原假设是否被拒绝？是否不可能有一个if语句：
if adf.test(count_d1, alternative = "stationary")==TRUE, print("null hypo true"); else print("null hypo rejected");？

Answer 1

请参阅Walter Enders应用计量经济学时间序列3e，2010。没有严格的“临界值”规则。但是，通常认为0.05的值适合于丢弃原假设。 （当然，较低的p值会更可靠地支持该论点）