我有一个矩阵，在480天内有10个投资组合的回报。日子总是每个月的第一天。
据我了解，我必须为每一行（天）计算一个协方差矩阵，将其与所有其他协方差矩阵求和，然后除以L。这就是我对t天的估计。然后我向前推一个值，最后输掉一个值。
如何只计算一行的cov.matrix？我想使用Zakamulin的方法。
我的退货数据：
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
0.02 -0.28 -0.23 0.57 -0.21 -0.02 -0.01 0.97 0.61 0.21
0.35 3.18 0.58 1.71 -0.01 1.18 0.52 0.72 -0.20 0.40
0.81 0.51 0.46 -0.10 1.08 0.32 1.11 0.54 1.53 0.54
0.29 2.58 1.52 0.06 0.22 -0.03 1.05 0.65 0.29 0.44
0.30 0.13 0.44 1.59 0.25 -0.06 0.16 -0.12 0.04 0.39
-0.13 0.33 0.60 1.01 0.04 -0.07 0.63 0.53 0.05 0.13
