在R中,操纵具有滞后的时间序列

时间:2018-06-19 05:52:07

标签: r time-series

我有这样的日期:

> class(ts_data)
[1] "mts"    "ts"     "matrix"
>head(ts_data)
              observation 
2000 Q1       -0.09454545 
2000 Q2       -0.08354839 
2000 Q3       -0.13312500 
2000 Q4       -0.12131148 
2001 Q1       -0.75129032 
2001 Q2       -0.70147541 

对于每个观察t,我想创建一个新变量:

new_variable[t] <- observation[t-1] + observation[t] + observation[t+1]

在R中,我这样做

new_variable <-  lag(ts_data[,1] ,1) + ts_data[,1]  + lag(ts_data[,1] ,-1)

ts_data <- ts.intersect(ts_data,new_variable )

> head(ts_data)
              observation            new_variable
2000 Q2       -0.08354839              -0.3112188
2000 Q3       -0.13312500              -0.3379849
2000 Q4       -0.12131148              -1.0057268
2001 Q1       -0.75129032              -1.5740772
2001 Q2       -0.70147541              -1.4963595
2001 Q3       -0.04359375              -0.1631019

但这并不好。我们可以看到变量“观察”是另一个而“新变量”是错误的。问题是什么?

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