在R中使用lm()和滞后()对时间序列对象

时间:2017-02-26 05:41:37

标签: r

我有一个名为“mydata”的时间序列对象(ts / mts)。 (日期从1980年到2014年)

class(mydata) [1] "mts"    "ts"     "matrix"

colnames(mydata)  [1] "inflation"       "unemployment"  

equation1 = lm(inflation ~ unemployment + lag(unemployment, 1), data = mydata)

两个问题:  1.我是否正确指定了滞后()?我似乎得到了很多NA。  2.如何获得残差以保持与时间序列相同的日期?  (即:“1981年至2014年”而非“1至34”)

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

  1. 您可以尝试打印失业和滞后失业的输出,看看是否有异常情况发生,否则功能说明对我来说很好。
  2. 您可以使用cbind(mydata,equation1$residuals)将残差与剩余的时间序列绑定在一起,以便它也具有相同的时间。