查询Arimax结果

时间:2018-05-29 07:06:19

标签: r statistics time-series usage-statistics arima

我们在R中运行Arimax模型。我们对输出的解释以及企业如何使用这些结果有很多疑问。

数据集从2014年到2018年有季度增长变量(列车数据) 测试数据包含2019年的数据季度数据。

因变量=体积(增长%) 独立变量= 10个宏观经济变量(增长%)

当我们运行模型时,模型中有3个变量。

以下是代码行

Arimax.Model <- auto.arima(y = input.data[,"Volume"], 
                           xreg = input.data[,model.vars], 
                           seasonal = F)

以下是输出

Series: input.data[, "Volume"] 
Regression with ARIMA(0,0,0) errors 

Coefficients:
      Birth_Rate_Change  Proportion_Female_labour  Females_20_39
                97.7658                     1.370        19.7528
s.e.            23.8575                     0.305         3.9874

sigma^2 estimated as 4.316:  log likelihood=-24.07
AIC=56.15   AICc=61.86   BIC=58.09

查询 - 你能帮我们理解所得系数的解释吗?即使它不是增长模型,我们如何解释系数?我们能否量化变量对数量的影响?

  1. 在R中的ARIMAX建模练习中,我们可以在模型中获得的回归数量是否有限制?这是因为我们最多只能获得3个回归量
  2. 如果您能为我们的查询提供答案,将非常感激。

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