使用R的ARIMAX建模错误

时间:2015-12-22 17:25:44

标签: r compiler-errors time-series forecasting hessian-matrix

这是我的xreg matrix和我的series。我正在尝试使用xreg矩阵来拟合数据的ARIMAX模型。当我运行以下代码时:

test.arima1<-auto.arima(y[,14],approximation=FALSE,trace=FALSE
                    ,seasonal= F
                    ,xreg=xreg1
                    ,allowdrift=T,allowmean = T, max.order = 8)

它产生了这个错误。

Error in solve.default(res$hessian * n.used, A) : 
system is computationally singular: reciprocal condition number = 2.40314e-33

我读了这个相关的question并尝试缩放系列,但错误仍然存​​在。我查看了我的xreg矩阵,似乎带有“Day”和“2015”的列正在产生错误。我认为我没有指定xreg错误,你能看到使代码运行可以做些什么吗? (预测与现在的情况相差甚远)谢谢!

编辑: 我删除了“Day”和“2014”列(为了运行模型)并输出了ARIMA(1,1,0) with drift模型。我做了预测(红线)并将其与最近的数据(蓝线)进行了比较,实际距离预测区间的距离甚至是眼球,我可以比这个模型更好地预测。

我不确定是否包含“Day”和“2014”会改进模型,但是有没有方法来实现这些列?

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