这是我的xreg matrix和我的series。我正在尝试使用xreg
矩阵来拟合数据的ARIMAX模型。当我运行以下代码时:
test.arima1<-auto.arima(y[,14],approximation=FALSE,trace=FALSE
,seasonal= F
,xreg=xreg1
,allowdrift=T,allowmean = T, max.order = 8)
它产生了这个错误。
Error in solve.default(res$hessian * n.used, A) :
system is computationally singular: reciprocal condition number = 2.40314e-33
我读了这个相关的question并尝试缩放系列,但错误仍然存在。我查看了我的xreg矩阵,似乎带有“Day”和“2015”的列正在产生错误。我认为我没有指定xreg
错误,你能看到使代码运行可以做些什么吗? (预测与现在的情况相差甚远)谢谢!
编辑:
我删除了“Day”和“2014”列(为了运行模型)并输出了ARIMA(1,1,0) with drift
模型。我做了预测(红线)并将其与最近的数据(蓝线)进行了比较,实际距离预测区间的距离甚至是眼球,我可以比这个模型更好地预测。
我不确定是否包含“Day”和“2014”会改进模型,但是有没有方法来实现这些列?