如何线性化二次目标函数

Question

我有一个优化问题。目标定义如下：  MaxΣ（k = 1）Σ（t = 1）（r_k（t））^ 2  enter image description here 约束是线性的 如何线性化这个目标函数？

Answer 1

这是一个非凸QP。可以根据KKT条件进行线性化。这将为您提供线性MIP。见Demo