我的时间序列数据按递增顺序排列，如下面给出的数据：
F如果我使用标准模型进行预测，我会毫无问题地获得良好的结果。
我的问题是：我可以使用shift（1）获取数据的增量并使用结果序列进行预测吗？这将具有如下的DELTA值：
G我是否将良好的数据转化为白噪声＆＃39;？你对此有何建议？
答案 0 :(得分：1)
采用时间序列的增量是Box-Jenkins Method的一部分。如果增量不是静止的，那么对它们的进一步分析可以显示趋势和季节性。当差分不会产生白噪声时就是这种情况。
话虽如此，你可能没有必要从头开始这样做。例如，statsmodels等库包含？AR？MA？模型（即自动回归移动平均模型，可能是综合模型）。您可能希望特别检查statsmodels.tsa。