Question

我正在使用套餐“fpp”和“fpp2”。

家庭作业问题（问题11（f））位于https://otexts.org/fpp2/expsmooth-exercises.html

我试图在ETS模型上为tsCV运行以下代码（对于11（d）中所述的其他模型也会出现相同的结果）：

将访客转换为时间序列

"SELECT * from hotel where standard='Y' OR standard='N' group by hotel_code";

在tvis上运行tsCV

tvis <- ts(visitors)

然而，当我运行 e2 时，我得到的只是NA值。

[，1] [，2] [，3] [，4] [，5] [，6] [，7] [，8] [，9] [，10] [，11] [，12 ] [，13]

[1，] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

[2，] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

[3，] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

为什么会这样？

如果我使用另一个预测函数（例如rwf），它会起作用： e2 <- tsCV(tvis, forecast(ets(tvis),h=24), h=24)

提前致谢。

Answer 1

关键词是“function”：对于它的第二个参数，tsCV期望一个返回预测的函数，而不是实际的预测函数。试试这个：

f  <- function(y, h) forecast(ets(y), h = h)
e2 <- tsCV(tvis, f, h)

Answer 2

我意识到这个问题有点老了，但我想我会在调试类似问题时放入发现的内容。我不确定ets是否有类似的注释。根据功能文档，将auto.arima与xreg一起使用时，无论h规范如何，响应将为length(xreg)。我的解决方案是将平均输出切成薄片进行测量。另请注意，如果为函数输入指定了（...）以外的任何内容，则可能会遇到错误。希望这会有所帮助

forecast_fun <- function(...) {
  x <- auto.arima(y, 
    lambda = 0,
    xreg=xreg) %>% 
  forecast(xreg=xreg, 
    h=h) 
  x$mean <- x$mean[1:h]
  return(x)
}

R：tsCV函数返回NA

2 个答案: