library(fpp2)
library(lmtest)
y<- log(ts(filename[,"Y"], start=1964, frequency=4, end=2015))
Q1 <- ts(filename[,"Q1"], start=1964, frequency=4, end=2015)
Q2 <- ts(filename[,"Q2"], start=1964, frequency=4, end=2015)
Q3 <- ts(filename[,"Q3"], start=1964, frequency=4, end=2015)
Q4 <- ts(filename[,"Q4"], start=1964, frequency=4, end=2015)
qdummies <- cbind(Q1,Q2,Q3)
fit_y <- Arima(y, order=c(1,1,0), xreg=qdummies, method="ML"))
如果我省略 xreg = qdummies 部分，我可以通过以下方式预测未来3年：
plot(forecast(y, model=fit_y, h=12))
但是如果我包含 xreg = qdummies 部分，当我预测使用上面的相同命令时，我会收到以下错误：
Error in arima2(x, model, xreg = xreg, method = method) :
No regressors provided
任何人都可以帮我理解发生了什么吗？
谢谢。
我试图尽我所能（因为我还在学习）。
，当我想评估我的ARIMA规范时，有没有办法显示t-statistic和p-value？上面给出的Arima规范最终只显示行格式的系数和s.e，没有伴随的t统计量和p值。目前，我正在通过以下方式使用 lmtest 包：
coeftest(y)
但是，这只能给我渐近的z值。
编辑：有人吗？