Julia中的二次规划

时间:2018-03-04 04:05:14

标签: optimization quadratic-programming julia-jump

好吧,我有一个二次规划优化问题,在Matlab中结构良好。例如, 使用x n*1向量,我们有

x = argmin (1/2*x'*H*x+f'*x)
s.t.
A*x <= b
x_lb<=x<=x_ub

当然,A是一个矩阵,bx_lbx_ub是向量。 但是,我的问题是,如何在朱莉娅建立这样一个标准 我试着用Jump。 实际上,

A*x .<= b 

可以使最后的同事工作。但是如何在JuMP中构造第二个约束x_lb<=x<=x_ub?我试过

[x_lb[i]<=x[i]<=x_ub[i] for i =1:X_dim]  

但它不起作用。似乎只有常数可以指定为上限/下限?

此外,对于二次目标,可以使用“aff”和“quad”,但我们需要明智地处理xHf元素,这样做工作耗时。

感谢任何帮助!

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