R - 如何在计算调整后的股票收益率之前将吝啬鬼从环境中排除

Question

在我目前的研究中，我试图找出，特别情绪对每日股票回报的影响有多大。 计算运行良好，结果也是合理的。 到目前为止，quantmod包和雅虎财务数据的计算如下所示：

getSymbols(c("^CDAXX",Symbols) , env = myenviron, src = "yahoo",
           from = as.Date("2007-01-02"), to = as.Date("2016-12-30")

Returns <- eapply(myenviron, function(s) ROC(Ad(s), type="discrete"))
ReturnsDF <- as.data.table(do.call(merge.xts, Returns))
# adjust column names 
colnames(ReturnsDF) <- gsub(".Adjusted","",colnames(ReturnsDF))
ReturnsDF <- as.data.table(ReturnsDF)

然而，为了使其更加稳健地对待pennystock数据的嘈杂影响，我想知道，如何排除那些曾经在一段时间内低于某个值x的股票，让我们说1欧元。

我想，在使用getSymbols命令下载它们之前，最好的办法是在计算返回值之前排除它们并合并xts对象结果甚至更好。 有谁知道这怎么可能最好？提前谢谢。