ARMA(p,q)-eGARCH(1,1)模型的最优p和q

时间:2018-02-28 03:51:58

标签: r

这是我的问题: 我想找出我的ARMA(p,q)-eGARCH(1,1)的最佳p和q,其中p,q的范围是0到5.然后我选择具有最小AIC值的模型。但有时会有警告:

In arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), include.mean = modelinc[1],  :
  possible convergence problem: optim gave code = 1

如果出现警告,有什么方法可以将输出设置为+10000?有没有像try这样的东西,除了R?中的Python?

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