R仿真周期ARMA（1,1）

Question

我想使用R模拟一个\\定期ARMA（1,1）。我找到了R包 perARMA ，但我不知道如何使用它。 有一个功能 makeparma 可以模拟parma（1,1）。但是我不理解输入参数和用于模拟周期性材料的模型。

这是软件包提供的试图模拟parma（2,1）的源代码：

T=12
nlen=480
p=1
a=matrix(0,T,p)
q=1
b=matrix(0,T,q)

a[1,1]=.8                 
a[2,1]=.3                                     
phia<-ab2phth(a) 
phi0=phia$phi         
phi0=as.matrix(phi0)       

b[1,1]=-.7            
b[2,1]=-.6                  
thetab<-ab2phth(b)         
theta0=thetab$phi  
theta0=as.matrix(theta0) 

del0=matrix(1,T,1)       

PARMA21<-makeparma(nlen,phi0,theta0,del0)
parma<-PARMA21$y

我不明白为什么我们应该指定两个beta值。以及为什么del0是矩阵。

Answer 1

我使用R包 sarima 进行了求解，对于仿真，我使用了函数 prepareSimSarima