当系列失败时将ARMA模型拟合到返回序列Ljung异方差性检验（有效系数）

Question

所以我正在使用通用日志返回系列，我通过将其建模为ARMA（1,1）进程使其独立。现在，结果未通过Ljung测试，即残差的平方没有表现出任何异方差性。然而，由于未能找到将残差建模为t分布的方法（ARIMA不允许t设置），我试图将残差建模为ARCH（1）过程，所有系数在5％水平显着（这允许我将错误建模为t分布）

1. 在这种情况下继续使用ARCH模型是否正确？
2. 为什么会发生这种情况？