我不确定这是否适合这里。但我将使用vollib（py_vollib）/ lets_be_rational python库来计算选项的隐含波动率。无论如何，其中一个输入事实是Sigma，解释为年度化std dev./volatility。他们总是选择0.2，我没有看到任何解释。
函数implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations 似乎不依赖于年化波动率。
这是一个必要的输入吗？我看到一些迭代代码，无法弄清楚他们是否使用二叉树来计算隐含波动率。
答案 0 :(得分：0)
这可能没有得到回答，因为该问题可能更适合https://quant.stackexchange.com/。
不管哪种方式，都取决于他们如何计算隐含波动率；但是，从理论上讲，这是没有必要的。我确定您知道，但是隐含波动率与您所指的已实现波动率sigma不同。隐含波动率是“市场上观察到的期权价格所隐含的波动率”（Hull，341）。
从根本上说，波动性使Black-Scholes-Merton Formula成立。
我没有查看实际的代码，它们的文档也不是很好。但我想它可能会作为减少找到隐含卷所需的迭代次数的起点。
编辑：我只是阅读了源代码，而您是正确的：在隐含波动率的计算中根本没有使用sigma。