简单的Python熊猫EMA（ewma）？

Question

我写了一些代码来构建我自己的EMA / MACD，但我决定试试Pandas。

我在下面使用这个网站作为对EMA的基本了解，并试图让大熊猫给我相同的答案，以确保我正确使用熊猫：

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages

这是包含我正在使用的数据的图表。

以下是我试图开始工作的代码，但它给出了与10天EMA专栏不同的输出

import pandas as pd

data=[22.27,22.19,22.08,22.17,22.18,22.13,22.23,22.43,22.24,22.29,22.15,22.39,22.38,22.61,23.36,24.05,23.75,23.83]

df=pd.Series(data)

pd.ewma(df, span=10)

我也试过这个没有运气。

pd.ewma(df, span=10, min_periods=10)

感谢任何帮助。

Answer 1

巧合的是，这个问题在这里得到了回答：Does Pandas calculate ewm wrong?

在那里查看@ chrisb的答案。要计算您正在学习的文章中描述的EWM：

1. 手动计算第一个有效的简单MA作为EWA的起点
2. 跑大熊猫＆＃39; EWM与adjust=False

Answer 2

根据calculate-exponential-moving-average-with-pandas自我回答，并假设close系列与close price对应，您可以使用它来获取EMA 10：（如果您想要另一个范围，请将范围更改为您想要的范围

df['ema10'] = pd.Series.ewm(df['close'], span=10).mean()