时间序列交叉验证与插入符号

Question

我知道使用＆＃39; timeslice＆＃39;在trainControl中允许时间序列交叉验证，但似乎它一次通过训练集一个样本进展。

在指定＆＃39; timeslice＆＃39;

的分割数量时，有没有办法执行相同的交叉验证策略？

Answer 1

我建议您在插入符号R包中查看createDataPartition()。

在trainControl()的用户定义的重采样方法中，函数参数method = 'timeslice'将允许您使用应该赋予createDataPartition()的时间序列版本的参数，即{{ 1}}。

您可以设置每个训练集样本中的连续值数（createTimeSlices()）;如果horizon应该用于滚动起源时间序列交叉验证程序;以及fixedWindow有多少次重采样（在本例中为时间观察）。然后，可以使用skip和horizon参数设置要指定的分割数。