如何在matlab中允许卖空（滚动有效边界）？

Question

我有一个183x12，其中第一列代表月度日期，其他11列是资产。

我尝试使用Matlab文档中的滚动高效前沿函数：

https://nl.mathworks.com/help/finance/frontier.html

使用以下代码行：

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap)

其中：

Window = 12
Offset = 12
NumPorts = 11
ActiveMap = 183x11 matrix of ones

但是，我想将Conset添加到允许卖空的代码行中，因为默认情况下不允许卖空。

我的问题是，我该如何添加？

https://nl.mathworks.com/help/finance/portcons.html

Answer 1

约束非常容易实现，只需按以下方式调用portcons function：

ConSet = portcons('PortValue',1,11,'AssetLims',-1,AssetMax,11);

其中AssetMax是标量或定义资产权重上边界的向量。从官方文档：

  

<强> AssetLims

     

每项资产的最低和最高分配。

     

AssetMin（必需）长度为NASSETS的标量或向量，指定   每项资产的最低配额。

     

AssetMax（必需）长度为NASSETS的标量或向量，指定   每个资产的最大分配。

     

NumAssets（可选）请参阅pcalims。