R中的VAR模型选择

Question

我采用了建议VAR（2）的自动选择程序。

> VARselect(dlogdata,lag.max=10,type="const")
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n) 
     8      2      2      4 

但是，在检查白噪声时，存在显着的自相关。

所以，我一直在增加VAR模型的顺序，直到没有明显的自动关联。我来到VAR（6）：

这似乎是一种非常简约的模式。

问题：

1. 我应该如何选择最佳型号？如何比较VAR模型与不同顺序的拟合优度？
2. 如何验证模型？