VAR模型中的不同协方差矩阵

Question

我使用RStudio分析VAR模型（​​使用包vars）。

vardata <- cbind(gap,d_infl,compi2,dln_sharep,i)          #prepare data
vardata <- window(vardata,start=c(1984,2),end=c(2002,12)) #still prepare data  
var1    <- VAR(vardata,p=4,type="const")                  #estimate var
resid   <- residuals(var1)                                #get residuals from model

covres   <- cov(resid)                                    #"manually" compute covmarix

我在最后计算的协方差矩阵与已在var1对象中创建的协方差矩阵不同：

summary(var1)$covres

有谁知道他们为什么不同？我复制了一篇论文，作者正在使用由cov(resid)创建的covmatrix。当我使用irf创建我的Impulse-Response-Functions时， R在var1对象中使用covmatrix。

irf1 <- irf(var1,impulse = 'dln_sharep', response = 'i', n.ahead = 72, cumulative = F, ortho = F)