如何比较R中的两个协方差矩阵？

Question

我需要测试两个子集的两个协方差矩阵的相等性： 火车[1：5，c（3,6,8,11）]和火车[6：10，c（3,6,8,11）]。 我应该使用boxM测试还是类似的？感谢

Answer 1

您可以使用包compareCov中的covmat。

作为示例，我将使用longely包中的stats数据集：

library(covmat)

(Cl <- cor(longley))
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))

您可以在软件包的Vignette中找到更多示例和详细信息。

https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf

如果您正在询问如何选择最合适的统计测试，那么这就是Cross Validated的问题，就像Ben Bolker刚评论的那样。