具有VAR模型的R中的TSCV

Question

尝试使用时间序列交叉验证模型获取VAR模型的错误。下面提供了R中的代码。

data(auto)  #default R data
ls(auto)


VAR(auto[,c("Mileage","Price")], p=1, type="const") #works and provides output

#trying with tscv

library(fpp2)
library(forecast)

#Code below does not work
tscv_var <- function(x, h){forecast(VAR(x, p=4, type="const"), h=h)}

data <-auto[,c("Mileage","Price")]
tsCV(data,  h=12, forecastfunction= tscv_var)

有人可以解释为什么我收到错误消息“ attr（x，“ tsp”）<-值：指定了无效的时间序列参数”吗？