我有两个变量（财务压力指数“CISS”和产出增长）。
使用R中的tsDyn包，我首先计算了TVAR。 paper是由CISS和产出增长组成的时间序列。
tvarpaper = TVAR(paper, lag=2, nthresh=1, thDelay=2, thVar= paper[,1])
我想计算脉冲响应函数。使用https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn_GIRF后，这不是我想要绘制的内容。我想用相应的置信带分别绘制低应力和高应力状态的IRF。
我首先考虑拆分样本然后用正常的irf函数计算IRF。在下面的案例中，我尝试过高压制度。
SplitUPCISS <- paper[paper[,1] > -42.9926,]
tsSplitUPCISS <- ts(SplitUPCISS)
growthUPCISS <- VAR(SplitUPCISS, p=2)
SplitUPCISSIRF <- irf(growthUPCISS, impulse="tsyCISS12", reponse="tslogygdp12")
然而，我并非100％肯定，因为如果我绘制它几乎没有任何动作。我是否真的需要计算拆分样本的VAR，因为我已事先计算过tvar以找出阈值变量？