R中外生变量的阈值VAR

时间:2018-08-09 03:03:33

标签: r

我有四个变量(市场回报率,去势交易量和两个控制变量DAMR和DMAD)。使用R中的tsDyn包,我估计了以下回归。

tvar<- TVAR(mydataframe,lag=1,nthresh=1,thDelay = 1,thVar=mydataframe[,2])

但是它对所有变量都回归了。如何将DAMR和DMAD用作不需要在其他变量上回归的外生变量?

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