标签: r
我有四个变量(市场回报率,去势交易量和两个控制变量DAMR和DMAD)。使用R中的tsDyn包,我估计了以下回归。
tvar<- TVAR(mydataframe,lag=1,nthresh=1,thDelay = 1,thVar=mydataframe[,2])
但是它对所有变量都回归了。如何将DAMR和DMAD用作不需要在其他变量上回归的外生变量?