r中的脉冲响应函数

Question

我对R中 irf 函数中的一些参数有疑问。在其参数中，有 cumulative = TRUE（或FALSE）和 ortho = TRUE （或错误）。 我阅读了文档，但我仍然没有得到它。在文档中说“ortho = if TRUE（默认值），计算正交脉冲响应系数（仅适用于类'varest'的对象）。

因此，问题是：正交化脉冲响应系数与累积脉冲响应系数之间有什么区别？

Answer 1

R的vars包具有脉冲响应功能。特别是，请参阅irf（）命令。有关用法的示例，请参阅我的代码：

https://gist.github.com/jpicerno1/97a6df866488c069aa5a

以及随附的博文：

http://www.capitalspectator.com/modeling-what-if-scenarios-with-impulse-response-simulations/

Answer 2

关于正交化脉冲响应系数，似乎是识别策略。您使用某种变量排序，以便特定变量的冲击与其他变量正交。例如，检查Cholesky分解，这是最常用的（Wikipedia）。关于累积IRF，您只是添加效果，因此它会累积。它们将永远不会恢复到稳定状态，但会达到负值或正值，具体取决于效果。