R脉冲响应函数：期望值位于置信区间之外

Question

常识是预期值应位于置信区间内。我从R脉冲响应函数得到的是，期望值非常接近95％置信区间的阈值，甚至在其外部，如下图所示：

怎么可以解释？

这些是我用来建模IRF的命令：

VARs_F2 <- VAR(FAVAR_F2, p=10, type="both")
IRF_F2 <- irf(VARs_F2, impulse="F2",
              response=c("GDP_Growth","deleyed_payments","inflation"), n.ahead=16)
plot(IRF_F2)

我尝试使用不同的数据集。

Answer 1

我不知道脉冲响应功能，因此可能会有一些时髦的东西，我无法说清楚。但同样常见的是，常识会误导这一点：置信区间不需要包含预期值。作为一个极端的例子：你通过猜测[-inf，inf]的一半时间和一半时间来获得完全有效的50％置信区间。间隔服从置信区间的正常属性，但不一定包含期望值。它具有超级违反直觉，但出于同样的基本原因，更现实的置信区间也会受到相同的影响。这里有更多详细信息：https://richarddmorey.shinyapps.io/confidenceFallacy/论文与“故事”相关联。标签。

我不知道这实际上是你在这里描述的结果的原因......但是可能值得检查一下这种可能性吗？