Python中的多变量Copula

Question

我想在Python中计算k维向量的Copula，其中k> 2。

当k = 2时，我找到了AMBHAS package，这似乎工作正常，但据我所知它只适用于二维，即双变量，copulas。

经过多挖掘后，我发现scikits.statsmodels，但据我所知，它是沙箱形式。

我可以自己手动编写代码，这不是问题，但我希望通过使用标准软件包来避免这样做的麻烦。

Python中是否有可用的多变量Copula包，我根本无法找到？

Answer 1

对于藤蔓 - copula，您可以尝试以下一种或所有：

pyvine

starvine

pyvinecopulalib

所有这些python软件包的功能似乎都不如R软件包那么好：VineCopula。当k> 1时，所有这些包装都可以适合并从藤蔓丛中取样。 2.

Answer 2

尝试使用copulae软件包。可以找到文档here

https://pypi.org/project/copulae/

https://anaconda.org/conda-forge/copulae

Answer 3

有一个用于多变量高斯copula的python软件包 https://pypi.org/project/copula/

相应的Github存储库：github

通过pip安装：

pip install copula

用法：

from copula import Copula
data = [[2,1,2,4],[3,1,7,4],[2,9,1,0],[3,6,1,6] ]
cop = Copula(data)
samples = cop.gendata(3)
print(samples)
[2.697128268374179, 6.29726013955287, 2.983951810593502, 2.1149729235834496], [3.0, 1.0, 6.831369733333171, 4.631091408593663], [2.147377031275032, 6.75098812552581, 1.9789800708813163, 1.1200891337867478]]