我想对权重为均值 - 方差优化的资产组合进行回溯测试。
我看似示例here和here但是所有示例都是处理固定的orderSize / tradeSize或灵活的orderize，它仅针对1个底层资产计算。然而，均值 - 方差算法计算一篮子资产的权重（任何资产的分配应取决于其与其他资产的关系）
我的理解是osFUN函数中的add.rule参数返回特定符号的订单大小。它能为所有符号返回一系列权重吗？如果是这样，'osFUN'应该如何构建？此外，每个交易日期的每个符号都会调用osFUN或整个投资组合只调用一次吗？
欢迎任何其他可以解决此问题的开源软件！
感谢您的帮助！
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我从QuantStrat博主那里得到了答案：“因为quantstrat不适用于此.Quantstrat是关于测试各个乐器上的信号处理。”