整个投资组合的交易日

Question

我正在使用R / Quantstrat进行回溯测试，一切正常。

我有一个策略，每年只为符号生成一些交易，但我的投资组合中有很多符号。

我喜欢tradeStats（）函数生成的统计信息，但它只生成每个symbold的数据。每个符号只有少量交易，符号之间的数字变化很大。

问题：是否有可能以累积的方式为整个投资组合生成像TradeStats这样的数字？我使用基于风险的头寸规模，对于每笔交易，总是存在相同数量的风险权益和相同的权益金额。