MA系数不可逆（Python）

Question

我正在尝试使用ARIMA模型进行时间序列预测。以下是核心代码：

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
history2 = [x for x in train]
pred2 = list()
for i in range(len(test)):
    model = ARIMA(history2, **order=(0,0,3)**)
    model_fit = model.fit(disp=-1)
    yhat = model_fit.forecast()[0]
    pred2.append(yhat)
    history2.append(test[i])
    print('>Predicted=%.4f, Expected=%.4f' % (yhat, test[i]))

在上面的代码中，模型顺序（p，d，q）设置为（0,0,3），并出现以下错误。根据我的实验，只要我设置模型顺序q> 2，就会出现相同的错误，而q = 1可以正常工作而没有任何错误。谁能给我一些关于这个问题的暗示？目前，我还没有完全理解错误的含义和根本原因。谢谢！

ValueError：计算出的初始MA系数不可逆您应该引入可逆性，选择不同的模型顺序，或者您可以传递自己的start_params。