计算的初始MA系数不可逆[Python] [TSA] [ARIMAX] [CrossValidation]

时间:2015-06-11 21:31:26

标签: python time-series cross-validation

我有endog变量(有200个观察值),exog变量(有200个观测值)

我想在163次观察中训练ARIMAX模型并预测第181次观察,
然后训练164次观测并预测第182次观测,依此类推,直到训练182次观测,然后预测第200次观测。 (我想收集Y帽子的列表(从182到200))(我有Y值列表(从182到200))现在我想计算Rsquare。

我希望每次从163到182使用相同的AR术语和MA术语组合(p = AR = 3,q = MA = 3和d = 2)

我使用以下函数在Python中拟合ARIMAX模型:

arimax_mod2 = sm.tsa.ARIMA(endog, (p,d,q), exog).fit()

这里的问题是当我使用组合说(AR(3),MA(3))时,这适用于训练163次观察并预测第181次和训练164次观察并预测第182次但相同组合不会(例如)对170个观测值进行训练并预测第188次观察。

我遇到了ValueError:计算出的初始MA系数不可逆

如果fit方法正常,我可以使用

获取Y-hat值
  

arimax_mod2.forecast

任何人都可以指导我哦如何解决此错误。

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