R中面板数据中的相关矩阵

时间:2017-06-03 20:26:34

标签: r dplyr panel-data

我有一个时间序列面板数据集,其结构如下:


df <- data.frame(
  year = c(2012L, 2013L, 2014L, 2012L, 2013L, 2014L),
  id = c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L),
  c = c(11L, 13L, 13L, 16L, 15L, 15L)
)

#>   year id  c
#> 1 2012  1 11
#> 2 2013  1 13
#> 3 2014  1 13
#> 4 2012  2 16
#> 5 2013  2 15
#> 6 2014  2 15

我想在给定其ID号的C列中找到值之间的互相关。 类似的东西:

#>     1  2
#> 1   1  0.8
#> 2   0.8  1

我一直在使用dplyr包来查找我的面板数据中两个变量之间的互相关,但出于某种原因,我不能在一个可靠的id分组中进行相互关联。

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

你的意思是如下吗?我使用reshape包根据你的id的值进行强制转换,然后使用baseR中的cor()函数。

> mydf <- data.frame(year=c("12","13","14","12","13","14"),id=c(1,1,1,2,2,2),c=c(11,13,13,16,15,156))
> library(reshape2)
> mydf
  year id   c
1   12  1  11
2   13  1  13
3   14  1  13
4   12  2  16
5   13  2  15
6   14  2 156
> my_wide_data <- dcast(mydf, year~id,value.var="c")
> cor(my_wide_data[,2:3])
          1         2
1 1.0000000 0.4946525
2 0.4946525 1.0000000

因此,@ Henrik的评论更简单,更优雅,包括在这里。

> cor(unstack(mydf[ , -1], c ~ id))
          X1        X2
X1 1.0000000 0.4946525
X2 0.4946525 1.0000000

答案 1 :(得分:1)

如果您已使用tidyverse工具,则应尝试widyr

它的功能重新变宽,获得相关性,并再次给你一个整洁的数据框。

(注意我稍微改变了样本数据以匹配akaDrHouse's回答。

df <- data.frame(
  year = c(2012L, 2013L, 2014L, 2012L, 2013L, 2014L),
  id = c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L),
  c = c(11L, 13L, 13L, 16L, 15L, 156L)
)

df
#>   year id   c
#> 1 2012  1  11
#> 2 2013  1  13
#> 3 2014  1  13
#> 4 2012  2  16
#> 5 2013  2  15
#> 6 2014  2 156

widyr::pairwise_cor(df, id, year, c)

#> # A tibble: 2 x 3
#>   item1 item2 correlation
#>   <int> <int>       <dbl>
#> 1     2     1   0.4946525
#> 2     1     2   0.4946525

widyr::pairwise_cor(df, id, year, c, upper = FALSE)

#> # A tibble: 1 x 3
#>   item1 item2 correlation
#>   <int> <int>       <dbl>
#> 1     1     2   0.4946525