拉普拉斯分布抽样

Question

任何人都知道如何从Stata中的拉普拉斯分布中多次绘制？我想进行一些蒙特卡罗分析并知道我的数据符合拉普拉斯分布。

Answer 1

这是一个示例脚本。当然，您的scale参数将是它的任何值。通过暗示，location参数在这里为零;如果不是只是添加它。

clear 
version 10: set seed 2803 
set obs 10000 
scalar sigma = 1 
gen P = runiform() 
gen y = sigma * cond(P <= 0.5, log(2 * P), -log(2 * (1 - P))) 

我们可以使用正常的分位数图作为参考，表明尾部行为与法线或高斯非常不同。

qnorm y 

许多人更愿意看到某种密度估算

kdensity y, biweight bw(0.2)

但最关键的图是专用的分位数 - 分位数图。这个使用qplot，您必须在Stata中的search qplot之后从 Stata Journal 存档中安装。请注意，此处@不是拼写错误：它是占位符，用于在 x 轴上绘制的任何内容。

qplot y, trscale(cond(@ <= 0.5, log(2 * @), -log(2 * (1 - @))))