计算ARCH系数的总和

Question

您好我需要R代码结果的帮助。

我正在尝试计算ARCH和GARCH系数的总和？

我曾经按照代码来构建我的模型：

msft.log.m1 <- garchFit(~1 + garch(5, 0), data = returns$MSFT, trace = F) summary(msft.log.m1)

得到了这个回报：

系数（μs）：         mu omega alpha1 alpha2 alpha3 alpha4 alpha5
0.00034583 0.00010584 0.15897896 0.19006924 0.14060682 0.14418461 0.20332370

以及一堆其他结果。我应该加上这些来获得总和吗？或者我完全偏离了问题所在的问题？

任何指导都会很棒，谢谢！

Answer 1

请参阅fGarch::garchFit()小插图或fGarch小包详情here

由于模型拟合是S4对象，您需要使用msft.log.m1@fit拉出模型拟合系数（参见第13页）。

BigDataScientist建议使用str(msft.log.m1)来确定哪些插槽可在控制台中检索。