在excel中计算Hurst Exponent

Question

我发现这个python代码来计算Hurst Exponent，给定一个数字数组ts，但是我很难在excel中实现它（用于模型测试），只是使用工作表函数（最终，C ++在Sierra中）图表，缺少一些基本的数学变换函数，如std和polyfit）。

对于excel，我认为我可以使用斜率函数代替polyfit，其余函数（平方根，标准开发）看起来很简单，但我的大脑只是很难构建excel表。 / p>

你们其中一个人可以解决问题吗？也许只是转换成VBA？

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from numpy import cumsum, log, polyfit, sqrt, std, subtract
def hurst(ts):
  # Returns the Hurst Exponent of the time series vector ts
  # Create the range of lag values
  lags = range(2, 100)

  # Calculate the array of the variances of the lagged differences
  tau = [sqrt(std(subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag in lags]

  # Use a linear fit to estimate the Hurst Exponent
  poly = polyfit(log(lags), log(tau), 1)

  # Return the Hurst exponent from the polyfit output
  return poly[0]*2.0

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