我有一个与fPortfolio连接的问题。在我的情况下，我有三个资产，我想从这些资产优化投资组合，但我希望每个资产在我的投资组合中具有相同的风险部分。为此我使用budgetconstraints＆lt; -c（“min [c（1：3）] = rep（0.32，times = 3）”，“max [c（1：3）] = rep（0.34，times = 3） ）“
打印（mySpec） 型号清单： 类型：MV 优化：minRisk Estimator：covEstimator 参数：alpha = 0.05 a = 1
投资组合清单： 目标权重：NULL 目标返回：NULL 目标风险：NULL 无风险利率：0 边境点数：50 状态：NA
优化列表： 求解器：solveRquadprog 目标：投资组合目标投资组合回归投资组合风险 选项：meq = 2 跟踪：错误
当我使用minvaraincePortfolio的backtest时，我发现约束不起作用，我将backtest与具有相同函数minvariancePortfolio的backtest进行比较，但没有约束，但结果是相同的。如果有人知道如何解决问题，请帮助我。谢谢