我正在尝试为我的投资组合优化添加风险约束，即std＆lt; XY。
我在第11页查看了有关如何添加约束的手册， http://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf 但无法找到有关如何添加风险约束（非目标）的任何信息。
我还查看了如何使用自定义函数的手册， http://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/vignettes/custom_moments_objectives.pdf 但看起来他们仅将应用于目标，不应用于约束。
所以我的问题是如何指定风险约束来优化像
这样的投资组合max return with std < x
等
非常感谢任何帮助