Question

我正在尝试编写一个会返回股票单日回报的公式，但我相信我对periodReturn subset字段的数据类型有问题

periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010')

有效但

dayReturn <- function(ticker,date) {

ticker <- c(MSFT)
date <- c(20161010)
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',paste("subset='",date,"::",date,"'"))
dayreturn
}

给出错误

dayReturn(msft,20161010)

 daily.returns
Warning messages:
1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion
>

提前感谢任何建议！

Answer 1

您的dayReturn函数中存在一些语法错误。

以下是从函数内部提取的可重现代码：

library(quantmod)
getSymbols("MSFT")

ticker <- c(MSFT)
date <- c("20161010")
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date,"::",date,"'"))

您的错误：

date想要成为字符串，而不是数字。
您要分组的日期的字符串不正确。您想在subset = "YYYYMMDD::YYYYMMDD"一侧使用subset = "YYYY-MM-DD::YYYY-MM-DD"或（periodReturn）。

您的功能可以更正确地工作：

dayReturn <- function(ticker, date1 , date2) {
    dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date1,"::",date2,"'"))
    dayreturn
}

dayReturn(MSFT, "20161010", "20161012")
# daily.returns
# 2016-10-10   0.004152284
# 2016-10-11  -0.014645107
# 2016-10-12  -0.001398811

quantmod＆lt; - 无法编写公式以提取没有标题的单日返回

1 个答案: