使用R中的约束进行优化

Question

我正在努力研究投资组合优化问题，基本上我们有一些产品，％投资组合和回报率。基本上我必须优化整体回报率才能达到最大。问题变得棘手，因为存在特定于产品的最小约束

数据：

mat <- matrix(c(0.5, 0.2, 0.2, 0.1, 0.0))
colnames(mat) <- c("return_per")

minmax <- function(x, a) (sum(a*x))
opt <- apply(mat, 1, function(i) {
  optimize(minmax, c(0, 1),  a = i[["return_per"]], maximum=T)$maximum 
})

mat2 <- cbind(mat, opt)
mat2

基本上我们正在对 share_per 列进行优化，以使产品*（share_per * return_per）*最大化 我对此毫无希望的糟糕尝试是

pyuic5 main_form.ui -o main_form.py

如您所见，我既不知道在哪里指定特定于行的约束

我知道constrOptim是我应该看的东西，但我无法确定约束部分。

Answer 1

你可以试试这个：

Unable to parse JSON:
First character in field must be [A-Za-z$_], at (10, 9)